PEMBENTUKAN PORTOFOLIO SAHAM DENGAN MENGGUNAKAN METODE MODEL INDEKS TUNGGAL DAN SECARA ACAK PERIODE PENELITIAN JANUARI 2013-DESEMBER 2017
Abstract
A portfolio is described as a collection of investments and holdings made by investors, both individuals and institutions. This analysis employs a quantitative and descriptive analytic approach. Secondary data from the IDX LQ45 category's official website, which was successfully netted each month during the observation period, namely January 2013-December 2017. Random sampling was used to gather samples. The study's findings indicate that three optimal candidate portfolios were defined using a single index model; the candidate portfolio stocks are WIKA, ASRI, and SMGR. Using data from the LQ45 stock calculation for the period January 2013 to December 2017, we randomly selected two optimal portfolio candidates: ASRI and SMGR. The composition or proportion of funds obtained by each share is optimal for portfolio formation; the largest is WIKA's shares at 0.559948006 points, and the smallest is UNTR's shares at 0.559948006 points.
References
Afriana, T., Tarno, T., & Sugito, S. (2017). Analisis Pembentukan Portofolio Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Lq45 Dengan Pendekatan Metode Markowitz Menggunakan Gui Matlab. Jurnal Gaussian, 6(2), 251-260.
Afriana, T., Tarno, T., & Sugito, S. (2017). Analisis Pembentukan Portofolio Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Lq45 Dengan Pendekatan Metode Markowitz Menggunakan Gui Matlab. Jurnal Gaussian, 6(2), 251-260.
Arabi, K. (2014). Portfolio Formation: Empirical evidence from Khartoum stock exchange. International Journal of Social Sciences and Entrepreneurship, 1(9), 1-19.
Chapple, L., & Humphrey, J. E. (2014). Does board gender diversity have a financial impact? Evidence using stock portfolio performance. Journal of business ethics, 122(4), 709-723.
Dian, C. (2018). Pembentukan Portofolio Optimal Pada Beberapa Indeks Saham Menggunakan Model Markowizt. Jurnal Akuntansi Muhammadiyah, 10(2).
Gudono, A. A. R. (2018). Implementasi Strategi Aktif dan Pasif Dalam Pembentukan Portofolio Optimal Saham. Artikel Ilmiah. Universitas Negeri Yogyakarta.
Hiendarto, O., & Indrawati, N. K. (2015). Analisis Market Overreaction Di Bursa Efek Indonesia Pada Masa 100 Hari Kerja Jokowi-JK. 3 (2). Retrieved From Jurnal Ilmiah Mahasiswa Feb Universitas Brawijaya.
Irfan, M. S. (2018). Pengaruh Variabel Makroekonomi Dan Mikroekonomi Terhadap Return Defensive Stocks Yang Terdaftar Pada Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2014-2018 (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
Kusbiantono, K. (2002). Hubungan Risiko Perusahaan dan Risiko Pasar serta Pengaruhnya pada Tingkat Diversifikasi Portofolio Saham. The Winners, 3(2), 134-149.
Laksono, A. (2004). Analisis Portofolio Optimal Investasi Saham Di Bursa Efek Jakarta" Studi Komparatif Antara Stochastic Dominance Dengan Single Index Model"(Periode 1997 Sampai Dengan 2003) (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
Noer, M., Saribanon, N., & Nurwulandari, A. (2017). Business Model Analysis of Natural Production Forest with Sustainable Forest Management Approach. Geografia-Malaysian Journal of Society and Space, 13(1).
Nuryana, F. (2014). Analisis Pemilihan Instrumen Investasi Bisnis Emas, Valuta Asing dan Saham. IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 1(2), 196-220.
Paranjape-Voditel, P., & Deshpande, U. (2013). A stock market portfolio recommender system based on association rule mining. Applied Soft Computing, 13(2), 1055-1063.
Sakti, V. P. D., & Surepno, S. (2018). Penilaian Harga Saham Syariah: Pengaruh Debt To Asset Rasio, Net Profit Margin, Price To Book Value Dan Economic Value Added (Studi Perusahaan Yang Terdaftar Di Jii Tahun 2015-2017). Madic.
Sari, L. R., & Prijati, P. (2015). Perbandingan Return Saham Kompas 100 Menggunakan Model Indeks Tunggal Dan Model Random. Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen (JIRM), 4(4).
Savitriani, M. D., & Sugiyono, S. (2017). Pengaruh Pembentukan Portofolio Terhadap Return Dan Risiko Saham Di Perusahaan LQ45. Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen (JIRM), 6(1).
Sunaryo, D., & S MB, M. M. (2017). Manajemen Investasi dan Portofolio. Penerbit Qiara Media.
Zulfa, N. A. (2015). Analisis Estimasi Volatilitas Indeks Hargasaham Menggunakan Harga Tertinggi, Terendah, Pembukaan, Dan Penutupan (Studi pada Indeks Saham Sektoral di Bursa Efek Indonesia Periode 4 Maret 2013–4 Maret 2015) (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang).
.png){kind=logo}
.png)
1.png)
